은행 '몰빵규제' 시행 2020년으로 늦춘다

입력 2018.11.06 06:05

은행의 몰빵 대출을 막는 '거액 익스포져' 규제의 도입 시기가 2019년에서 2020년으로 늦춰졌다. 미국을 비롯한 주요국이 시행 시기를 연기하고 있는 데다 준비하기 위한 시간이 더 필요하다는 은행권의 주장을 금융당국이 받아들였다.

금융위원회는 관계자는 6일 "선진국들도 거액 익스포져 규제 도입을 미루고 있는 상황"이라며 "우리도 내년에 시범적으로 실시해보고 내후년부터 시행하는 방향으로 가닥을 잡았다"고 말했다.

거액 익스포져 규제는 은행이 특정 차주에 지나치게 많은 대출을 하지 못하도록 하는 것을 말한다. 특정 기업의 부실이 은행권으로 전이되는 걸 막기 위해 바젤은행감독위원회(BCBS)가 1991년 도입했다. BCBS는 2014년에 거액 익스포져 규제 기준서를 발간하고 구체적인 거액 익스포져 기준까지 제시했다. 기준서는 개별 또는 연결된 거래상대방 그룹에 대한 익스포져가 은행 기본자본(바젤Ⅲ 기준)의 25%를 초과하지 않도록 하는 등의 내용을 담고 있다.

BCBS는 2019년부터 새로운 규제 체계를 도입하라고 회원국에 권고했다. 이 때문에 한국 금융당국도 2019년을 목표로 거액 익스포져 규제 도입을 준비해왔다. 하지만 최근들어 미국을 비롯한 주요국이 거액 익스포져 규제 도입 시기를 늦추면서 우리만 서두를 필요가 없다는 목소리에 힘이 실렸다.

미국의 경우 규제 도입을 2020년으로 늦췄고 일본과 유럽연합은 구체적인 시기를 결정하지 않고 있다. 금융당국 관계자는 "2019년은 권고안이기 때문에 지키지 않는다고 해서 불이익이 생기는 건 특별히 없다"고 말했다.

금융위, 금융감독원 등 금융당국도 이런 상황을 감안해 거액 익스포져 규제 도입을 2020년으로 늦추기로 한 것이다.

은행권에서는 환영의 목소리가 나온다. 은행권 관계자는 "도입 시기가 늦춰지면 그만큼 더 꼼꼼하게 다른 변수가 없는지 살필 수 있을 것"이라고 말했다.

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/05/2018110501516.html

바젤기준 거액익스포져 한도규제 도입 방향

◈ 바젤기준에 따라 거래상대방에 대한 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 하는 

‘거액익스포져 한도규제’ 도입을 추진
 ◈ 바젤위원회 권고를 감안하여 ’19년부터 시범실시하되 정식 규제 도입 시기는 해외 동향 및 

시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정

1. 추진배경
□ 그간 금융당국은 국제기준에 따른 바젤3 규제를 차질 없이 도입*

    * ① 자본 인정기준 강화, 최저 규제비율 상향 등 자본의 질 강화(’13.12월)
       ② 단기유동성 규제(유동성 커버리지 비율) 도입(’15.1월)
       ③ 경기대응 완충자본, 시스템적 중요은행 규제 도입(’16.1월)
       ④ 장기유동성 규제(NSFR) 레버리지 비율 도입(’18.1월)
 □ 거래상대방의 부도로 인한 은행의 대규모 손실발생 방지를 위해 바젤위원회가 권고(’14.4월)한

익스포져 한도규제 도입을 추진
 
2. 규제 개요
 □ (규제내용) 국내은행은 연계된 거래상대방별① 익스포져②를 BIS 기본자본③의 25% 이내로 관리(10% 이상인 경우 보고)
 ① (거래상대방) 통제관계*, 경제적 의존관계**로 연계되는 그룹
  * 통제관계 : 의결권 50% 초과 보유, 이사임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사 
    ** 경제적 의존관계 : 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계(단, 기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용)
 ② (익스포져) 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액* 등을 포함
 * 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에게 100억원을 
    대출시, 보증기관 A와 차주 B에 대하여 각각 50억원의 익스포져 발생
 ③ (기준자본) 연결기준 BIS 기본자본(바젤3 기준)
 < 동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교 >

동일차주 신용공여 한도
바젤기준 거액익스포져 한도
규제근거
은행법
은행업감독규정(예정)
거래상대방
공정거래법상 기업집단
통제관계, 경제적 의존관계
규제대상
신용공여
신용공여 + 주식, 제3자 보증 등
한도
총자본의 25%*
기본자본의 25%**

* 총자본 : 기본자본 + 보완자본(후순위채 등), ** D-SIB간 한도 : 기본자본의 15%
 
3. 도입시기 및 운영방안
 □ (해외사례) 당초 바젤위원회는 ’19.1월부터 동 규제를 도입키로 했으나, 주요국에서 도입 일정*이 지연되는 움직임
  미국 : ’20.1월 G-SIB에 우선시행 / 홍콩 : ’19.7월 / 싱가포르 : ’19.9월 호주 : ’19.1월 부분시행, ’20.1월 전면시행 / EU, 일본 : 미정
 □ (고려사항) 바젤 기준의 모호성, 한도관리를 위한 전산 시스템 구축 등 규제 준수를 위한 은행의 준비기간 필요
 ㅇ 특히, 바젤 기준서가 추상적으로 제시한 “경제적 의존관계” 판단요건*과 관련하여 은행의 실무적용에 어려움이 예상
 * 은행의 거래상대방間 수입의 50% 이상을 상호 의존하는 경우, 익스포져의 일부 또는 전부를 보증하는 경우, 주요 자금조달 원천이 동일한 경우 등
 □ (운영방안) 정식규제 도입을 연기하되, 행정지도*를 통해 ’19년부터 시범실시**
   * 금융회사의 자발적 협력을 전제로 하며, 비율 위반시 제재조치를 부과하지 않음
    ** 시범실시 대상 : 외은지점ㆍ인터넷전문은행ㆍ산은ㆍ수은을 제외한 국내은행
 ㅇ 분기별 현황 자료를 금감원에 제출 → 개별 Case별 사례를 축적하여 향후 규제 도입시 반영(추상적 기준을 최대한 구체화)
 ㅇ 정식 규제도입 시기는 국제동향 및 시범실시 결과 등을 감안하여 추후 결정
 4. 적용예외
 □ (익스포져 제외) 서민생활 안정에 미치는 영향, 해외사례 등을 감안하여 일부 익스포져는 한도산입에서 제외*
 * 바젤 기준서에 따라 제외되는 익스포져(위험가중치 0% 적용대상 국가및 공공기관 등에 대한 익스포져)외에 추가 예외 사유를 규정
 ① 주택관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인대출에 대하여 보증기관이 제공한 보증 익스포져
   * 미국, 호주 등도 공공의 이익을 위해 모기지 보증기관에 대해서는 규제 적용을 면제
 ② 국책은행이 정부의 현물출자에 의하여 취득한 주식 익스포져
 □ (한도초과 예외) 국민경제 또는 은행의 채권확보 실효성 제고를 위한 경우, 은행의 귀책사유가 없는 불가피 사유 등은 예외 인정
 ① 기업구조조정 등을 위하여 경영 정상화를 추진중인 회사에 대한 추가적인 신용공여로 인한 한도초과1)
 1) 현행 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제에서도 예외사유로 인정
 ② 기업간 합병 등 연계된 거래상대방의 변동, 은행의 기본자본 감소, 환율변동으로 원화환산액이 증가한 경우 등1),2)
 1) 현행 은행법상 동일차주 신용공여 한도 규제에서도 예외사유로 인정
2) 미국도 기본자본의 감소 및 거래상대방 구성의 변동 등을 예외사유로 인정
 ※ 원칙적으로 1년 이내에 해소 필요하나 연장 가능
 ③ 위기 상황에서 금융시장 안정을 위한 은행간 거래로 한도가 불가피하게 초과된 경우(바젤 기준서상의 예외사유)
 5. 향후일정 : ’19.3.31일부터 행정지도 시행
 "이 자료는 금융위원회의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.

첨부파일

 190227_거액익스포져 보도자료 FN.hwp

 190227_거액익스포져 보도자료 FN.pdf

http://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156319549

신규인가 인터넷은행, 자본비율규제 3년 유예된다

금융위, 바젤Ⅲ 자본규제 영업개시 3년까지 적용 유예하는 규정개정 21일 시행

제3 인터넷전문은행 추가 인가 발표가 임박한 가운데 금융당국이 신규 인가를 받는 인터넷은행에 대해 바젤Ⅲ 자본규제를 영업개시 3년까지 유예해 주기로 했다. 이는 기존에 인가를 받은 카카오뱅크와 케이뱅크도 마찬가지였다. 금융위원회는 신규인가 인터넷은행에 자본규제 적용 시기를 3년간 유예해 주는 내용의 은행업감독규정· 금융지주회사감독규정 개정안을 15일 의결했다. 이에 따라 신규 인가를 받은 인터넷은행은 △바젤Ⅲ 자본규제, △순안정자금조달비율, △레버리지비율 등의 규제를 영업 개시 후 3년간 유예받고, 유동성커버리지 비율은 2년간 단계적용한 뒤 3년 후부터는 전면 적용된다.   만약 신규인가 인터넷은행이 2020년 영업을 시작한다고 가정하면 바젤Ⅲ 자본규제를 2022년까지 유예받고 2023년부터 2025년까지 단계적용을 받은 뒤 2026년 이후 전면 적용된다. 현재 일반은행의 경우 보통주자본, 기본자본, 총자본 비율이 각각 7.0%, 8.5%, 10.5% 이상이 돼야 한다. 반면 신규 인가 인터넷은행은 영업 3년차까지 총자본 8%만 맞추면 되고 이후 단계적으로 자본비율을 끌어 올리도록 했다.

유동성커버리지비율(LCR)은 영업개시 연도에 80% 이상, 영업 2년차에는 90%만 유지해도 되고 그 이후 전면적용된다. LCR이란 단기 유동성리스크 관리 등을 위해 향후 30일간 순현금유출액에 대한 현금, 국채 등의 고유동성 자산 비율을 100% 이상 유지토록 한 제도다.

순안정자금조달비율과 레버리지비율은 영업개시 후 3년까지는 적용을 한 하고 4년차에 전면 적용된다. 순안정자금조달비율은 장기 유동성리스크 관리 등을 위해 영업활동에 필요한 자금에 대한 안정적인 자금조달원의 비율을 100% 이상 유지토록한 규제고, 레버리지비율은 총 익스포져(위험가중치 없는 단순합계)에 대한 기본자본의 비율을 3% 이상 유지토록 하는 제도를 말한다.

금융위는 은행업감독규정, 금융지주회사 감독규정을 개정해 오는 21일부터 시행할 예정이다.

인터넷은행에 대한 규제적용 유예는 이미 카카오뱅크와 케이뱅크에도 동일하게 적용됐다. 첫번째 예비인가가 나기 직전인 2015년 관련 규정 개정이 이뤄졌지만 당시엔 두 은행에 국한해 적용한 것인데 이번 개정안이 시행되면 향후 신규 인가 받는 모든 인터넷은행에 동일하게 적용된다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019051515564564021